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期权成交量小幅缩减 牛市垂直价差策略为宜

时间:2021-01-15 04:00:16 来源: 作者:佚名

摘要期权成交量小幅缩减 牛市垂直价差策略为宜,  周三,上证综指低开高走,盘中振荡上行,尾盘报收于3647.93的当日最高点。股指期货IH1512午盘振荡上行,尾盘报收于2430,涨1.26%。标的物方面,上证50ETF午盘大幅上扬,尾盘报收于2.454,涨幅为0.41%。
  期权市场成交量小幅缩减。上证50ETF期权全日共计成交228670张,较上一交易日减少11067张。认购期权成交131062张,较上一交易日减少6245张。认沽期权成交97608张,较上一交易日

  周三,上证综指低开高走,盘中振荡上行,尾盘报收于3647.93的当日最高点。股指期货IH1512午盘振荡上行,尾盘报收于2430,涨1.26%。标的物方面,上证50ETF午盘大幅上扬,尾盘报收于2.454,涨幅为0.41%。

  期权市场成交量小幅缩减。上证50ETF期权全日共计成交228670张,较上一交易日减少11067张。认购期权成交131062张,较上一交易日减少6245张。认沽期权成交97608张,较上一交易日减少4822张。日成交量PCR微幅下降至0.745,上一交易日为0.75。持仓方面,上证50ETF期权持仓量增加18254张至569490张,成交量/持仓量比值降至40.15%。

  期权价格方面,标的物50ETF现货价格振荡上涨,但大部分实值认购期权价格下跌,主要是因为交割日时间价值降至最低。认沽期权价格全部下跌,其中实值认沽期权跌幅最大。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2.45”收盘报0.0656,上涨13.30%,12月平值认沽合约“50ETF沽12月2.45”收盘报0.0820,下跌12.21%。

图为期权隐含波动率走势

  波动率方面,周三12月平值认购期权波动率有抬升迹象,认沽期权隐含波动率则延续下滑趋势,两者差值缩小。认沽期权隐含波动率仍高于认购期权隐含波动率。“50ETF购12月2.45”期权的隐含波动率为22.27%,“50ETF沽12月2.45”期权的隐含波动率为31.45%。

  综合来看,上证50期指振荡加剧,尾盘拉升态势明显,投资者对后市信心渐增。期权策略方面,推荐构建牛市垂直价差策略。

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